反向套利,就是当期市中某一合约的近远期价格差偏离成本区间的下限时,我们在同一时间内以某一低价买入远期合约、以某一高价卖出近期合约。如果市场是正向市场(近月合约价格低于远月合约),那么远月合约价格与近月合约价格之间的价差就会扩大;如果市场是反向市场(近月合约价格高于远月合约) ,那么近月合约价格与远月合约价格之间的价差就会缩小。一般情况下,当现货供应充足,但远期价格看涨时,可以适量反套。但由于无法向现货渠道转嫁风险,也很难通过移仓等技术手段寻找后路,反向套利具有一定的风险性。

期货开户扫描二维码

本文链接https://fy.hncmsqtjzx.com/qhxy/1507.html